慕课-坚石实训

金融数学

课程类型：选修课

发布时间：2022-07-25 11:05:00

主讲教师：

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建议学分：1.00分

课程编码：mk000818

课程介绍

课程目录

教师团队

第1章利息度量

s {1}--1.1累积函数（11分钟）

s {2}--1.2贴现函数（12分钟）

s {3}--1.3有效利率（10分钟）

s {4}--1.4计息时间（13分钟）

s {5}--1.5单利和复利的比较（20分钟）

s {6}--1.6有效贴现率（19分钟）

s {7}--1.7例题：有效利率和有效贴现率（12分钟）

s {8}--1.8名义利率（28分钟）

s {9}--1.9例题：名义利率（20分钟）

s {10}--1.10名义贴现率（14分钟）

s {11}--1.11名义利率与名义贴现率的关系（21分钟）

s {12}--1.12利息力的定义（10分钟）

s {13}--1.13利息力的应用（14分钟）

s {14}--1.14例题：利息力（11分钟）

s {15}--1.15利率概念辨析（8分钟）

第2章等额年金

s {1}--2.1年金的类型（7分钟）

s {2}--2.2期末付等额年金（20分钟）

s {3}--2.3期初付等额年金（14分钟）

s {4}--2.4例题：等额年金的计算（8分钟）

s {5}--2.5例题：应用EXCEL计算等额年金（11分钟）

s {6}--2.6延期年金（7分钟）

s {7}--2.7永续年金（12分钟）

s {8}--2.8例题：延期年金和永续年金（8分钟）

s {9}--2.9每年支付m次的期末付年金（21分钟）

s {10}--2.10每年支付m次的期初付年金（11分钟）

s {11}--2.11连续支付的等额年金（13分钟）

s {12}--2.12价值方程（6分钟）

第3章变额年金

s {1}--3.1递增年金（13分钟）

s {2}--3.2例题：递增年金（12分钟）

s {3}--3.3递减年金（10分钟）

s {4}--3.4例题：递减年金（9分钟）

s {5}--3.5复递增年金（14分钟）

s {6}--3.6例题：复递增年金（17分钟）

s {8}--3.8连续支付的变额年金（15分钟）

s {9}--3.9一般连续变额现金流（19分钟）

第4章收益率

s {1}--4.1净现值与收益率（12分钟）

s {2}--4.2净现值与收益率的计算（7分钟）

s {3}--4.3求解收益率可能出现的三种情况（11分钟）

s {4}--4.4收益率唯一性的条件（15分钟）

s {5}--4.5再投资（24分钟）

s {6}--4.6例题：再投资（12分钟）

s {7}--4.7修正收益率（9分钟）

s {8}--4.8币值加权收益率（16分钟）

s {9}--4.9时间加权收益率（19分钟）

s {10}--4.10收益率的计算（10分钟）

s {11}--4.11基金的收益分配（20分钟）

第5章债务偿还方法

s {1}--5.1未偿还本金余额（20分钟）

s {2}--5.2本息分解（13分钟）

s {3}--5.3例题：本息分解（14分钟）

s {4}--5.4等额偿债基金（14分钟）

s {5}--5.5例题：等额偿债基金（15分钟）

s {6}--5.6偿债基金的价值方程（15分钟）

s {7}--5.7变额分期偿还：算术级数变化（18分钟）

s {8}--5.8变额分期偿还：几何级数变化（14分钟）

s {9}--5.9变额偿债基金（11分钟）

s {10}--5.10例题：变额偿债基金（20分钟）

第6章债券

s {1}--6.1债券的基本概念（9分钟）

s {2}--6.2债券定价的基本公式（27分钟）

s {3}--6.3债券定价的溢价公式（18分钟）

s {4}--6.4债券在付息时点上的价格和账面值（24分钟）

s {5}--6.5债券在任意时点上的价格和账面值（19分钟）

s {6}--6.6例题：债券在任意时点上的价格和账面值（16分钟）

s {7}--6.7分期偿还债券（15分钟）

s {8}--6.8可赎回债券（15分钟）

第7章利率风险

s {1}--7.1马考勒久期（30分钟）

s {2}--7.2修正久期（22分钟）

s {3}--7.3有效久期（9分钟）

s {4}--7.4马考勒凸度和凸度（13分钟）

s {5}--7.5有效凸度（10分钟）

s {6}--7.6久期和凸度的关系（11分钟）

s {7}--7.7资产组合的久期和凸度（13分钟）

s {8}--7.8久期和凸度对资产价格的影响（9分钟）

s {9}--7.9Redington免疫（22分钟）

s {10}--7.10完全免疫（20分钟）

s {11}--7.11现金流匹配（8分钟）

第8章远期、期货和互换

s {1}--8.1远期、期货与互换的基本概念（14分钟）

s {2}--8.2远期利率协议（16分钟）

s {3}--8.3期货（8分钟）

s {4}--8.4远期定价原理（12分钟）

s {5}--8.5远期价格：到期前不产生收益的资产（10分钟）

s {6}--8.6远期价格：产生已知收益的资产（12分钟）

s {7}--8.7远期价格：产生连续收益的资产（13分钟）

s {8}--8.8远期利率协议的定价（9分钟）

s {9}--8.9合成远期（22分钟）

s {10}--8.10互换（9分钟）

s {11}--8.11利率互换及其定价（18分钟）

s {12}--8.12例题：利率互换（16分钟）

第9章期权

s {1}--9.1期权的基本概念（18分钟）

s {2}--9.2期权的回收和盈亏（7分钟）

s {3}--9.3欧式期权的平价关系（17分钟）

s {4}--9.4美式期权的价格关系（8分钟）

s {5}--9.5期权定价基本原理（16分钟）

s {6}--9.6单步二叉树模型（9分钟）

s {7}--9.7单步二叉树模型的一般形式（15分钟）

s {8}--9.8多步二叉树模型（14分钟）

s {9}--9.9例题：欧式看涨期权的多步二叉树模型（12分钟）

s {10}--9.10例题：美式看跌期权的多步二叉树模型（13分钟）

s {11}--9.11Black-Scholes模型简介（7分钟）