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固定收益分析与决策
课程类型：
选修课
发布时间：
2022-07-25 10:05:16
主讲教师：
课程来源：
建议学分：
1.00分
课程编码：
mk000705
课程介绍
课程目录
教师团队
第一章导论
s
{1}--1.1什么是固定收益产品
（14分钟）
s
{2}--1.2高端投资策略
（16分钟）
s
{3}--1.3高级产品创新前沿
（14分钟）
s
{4}--1.4教学理念
（15分钟）
s
{5}--1.5固收技能金字塔
（15分钟）
s
{6}--1.6主要参考书
（14分钟）
s
{7}--1.7知识脉络
（19分钟）
第二章固定收益产品特征
s
{1}--2.1固定收益产品特征概览
（12分钟）
s
{2}--2.2债券的非期权类条款
（16分钟）
s
{3}--2.3债券的内嵌期权
（15分钟）
s
{4}--2.4案例分析：可转债的条款设计
（18分钟）
s
{5}--2.5债券的非结构型特征
（13分钟）
s
{6}--2.6债券的外部结构型特征
（12分钟）
第三章固定收益估值基础
s
{1}--3.1固定收益估值基础概览
（10分钟）
s
{2}--3.2单现金流的时间价值
（13分钟）
s
{3}--3.3债券估值的机会成本视角
（13分钟）
s
{4}--3.4债券估值之到期收益率法
（17分钟）
s
{5}--3.5到期收益率法的缺陷
（14分钟）
s
{6}--3.6债券估值之即期收益率法
（16分钟）
s
{7}--3.7即期收益率法的无套利理念
（16分钟）
s
{8}--3.8债券估值之信用利差
（15分钟）
第四章固定收益风险分析基础
s
{1}--4.1固定收益风险分析基础概览
（17分钟）
s
{2}--4.2固定收益风险识别
（18分钟）
s
{3}--4.3久期和凸性简介
（18分钟）
s
{4}--4.4久期估算中的收益率类别
（15分钟）
s
{5}--4.5收益率歧义辨析
（20分钟）
s
{6}--4.6久期分析中单位的影响
（14分钟）
s
{7}--4.7此久期非彼久期
（16分钟）
s
{8}--4.8时点久期与收益率曲线风险
（13分钟）
s
{9}--4.9有效久期和浮息债久期分析
（20分钟）
s
{10}--4.10收益率微扰下的凸性效应
（12分钟）
s
{11}--4.11久期和凸性的单位自洽性
（17分钟）
s
{12}--4.12有效凸性的自洽性辨析
（12分钟）
第五章收益率与利差分析
s
{1}--5.1收益率与利差分析概览
（16分钟）
s
{2}--5.2付息频率对收益率的影响
（15分钟）
s
{3}--5.3债券收益率的粗略估算
（8分钟）
s
{4}--5.4含权债的收益率分析
（14分钟）
s
{5}--5.5利率互换与互换利率
（14分钟）
s
{6}--5.6国债利差与静态利差
（12分钟）
s
{7}--5.7插值利差与资产互换利差
（15分钟）
s
{8}--5.8OAS基础及到期曲线久期
（15分钟）
s
{9}--5.9CDS基差与基差交易
（17分钟）
s
{10}--5.10持有回报率
（17分钟）
