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金融工程学
课程类型：
选修课
发布时间：
2020-03-22 16:13:51
主讲教师：
课程来源：
建议学分：
3.00分
课程编码：
mkyxy000157
课程介绍
课程目录
教师团队
第一章 金融工程的基础构件与分析方法
s
1.1金融工程的基础构件：金融工具
（12分钟）
s
1.2金融工程的分析方法：复制定价法
（12分钟）
s
1.3金融工程的分析方法：积木分析法
（11分钟）
第二章 远期与期货及其定价
s
2.1远期与远期市场
（13分钟）
s
2.2期货与期货市场
（14分钟）
s
2.3远期价格与期货价格
（12分钟）
s
2.4无收益资产远期合约的定价
（11分钟）
s
2.5支付已知现金收益远期合约的定价
（9分钟）
s
2.6支付已知收益率资产远期合约的定价
（7分钟）
第三章 远期与期货的运用
s
3.1空头套期保值
（12分钟）
s
3.2多头套期保值
（10分钟）
s
3.3期现套利
（13分钟）
s
3.4外汇套利
（12分钟）
第四章 货币互换的产生、定价与运用
s
4.1货币互换的产生
（16分钟）
s
4.2运用货币互换进行筹资管理
（13分钟）
s
4.3货币互换的定价
（12分钟）
第五章 利率互换的定价与运用
s
5.1运用利率互换进行筹资管理
（12分钟）
s
5.2运用利率互换进行利率风险管理
（12分钟）
s
5.3利率互换的定价
（13分钟）
第六章 期权及其回报与价格分析
s
6.1期权与期权市场
（8分钟）
s
6.2期权的回报分析：多头看涨期权
（17分钟）
s
6.3期权的回报分析：空头看涨期权
（12分钟）
s
6.4期权的回报分析：多头看跌期权
（16分钟）
s
6.5期权的回报分析：空头看跌期权
（14分钟）
s
6.6期权价格的特性
（15分钟）
第七章 期权定价
s
7.1单步二叉树期权定价模型
（16分钟）
s
7.2 B-S-M期权定价模型
（17分钟）
第八章 期权交易策略及其运用
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8.1期权与期权的组合：合成多头
（14分钟）
s
8.2期权与期权的组合：底部跨式
（13分钟）
s
8.3期权与期权的组合：顶部跨式
作业
s
作业
